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检索条件:"关键词=随机微分方程 "
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QUASI-SURE CONVERGENCE RATE OF EULER SCHEME FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
《数学物理学报:B辑英文版》2014年第1期65-72,共8页黄文亮 张希承 
Let Xt(x) be the solution of stochastic dierential equations with smooth and bounded derivatives coeffcients. Let Xnt(x) be the Euler discretization scheme of SDEs with step 2-n. In this note, we prove that for any R ...
关键词:随机微分方程 Euler格式 收敛速率 生物系 SUP 有界 欧拉 
混合效应随机微分方程的贝叶斯分析
《东南大学学报:英文版》2014年第1期122-127,共6页言方荣 张萍 陆涛 林金官 
The National Natural Science Foundation of China ( No. 11171065, 81130068), the Natural Science Foundation of Jiangsu Province (No. BK2011058), the Fundamental Research Funds for the Central Universities (No. JKPZ2013015).
采用带有随机微分方程的非线性混合效应模型对群体药物代谢动力学数据建模,通过在状态方程中引入随机项,将常微分方程扩展到随机微分方程.和常微分方程相比,随机微分方程可解决群体药物代谢动力学模型中相关残差问题.利用贝叶斯估...
关键词:群体药物代谢动力学 混合效应模型 随机微分方程 贝叶斯分析 
扩散过程下单因素利率模型的统一框架被引量:8
《系统工程学报》2002年第6期 562-565,共4页谢赤 吴雄伟 
国家自然科学基金,国家社会科学基金
利用随机微积分等数学方法,在考虑利率的变动服从扩散过程的前提下,推导出了一个单因素利率期限结构模型的统一分析框架,然后在这一框架下具体分析比较了几个常用的模型,并且利用这一框架通过数值仿真例子探讨了利率风险的度量.最后从...
关键词:扩散过程 单因素利率模型 随机微分方程 债券定价 利率风险 债券市场 
以连续鞅为驱动的随机微分方程解的迭代收敛性
《湖北师范学院学报:自然科学版》2005年第3期 19-22,共4页江秉华 
在非Lipschitz条件下证明了一类以连续鞅为驱动的随机微分方程解的迭代收敛性.
关键词: 随机微分方程 LIPSCHITZ条件 迭代收敛 
用摄动法解n阶线性随机微分方程
《淮北煤师院学报:自然科学版》1989年第2期 11-19,共9页王清俊 
一个含有随机系数a_k(x)的n阶线性微分方程的形式为 L_au=a_n(x)d~uu(x)/dx~n+a_(n-1)(x)d~(n-1)u(x)/dx~(n-1)+…+a_o(x)u(x)=P(x) 其中p(x)是随机函数。本文对以下三种情况: 1 含微变化的随机系数的方程; 2 含缓慢变化的随机系数的方...
关键词:随机微分方程 随机系数 摄动法 
基于跳扩散过程的欧式择好(择差)期权定价
《嘉兴学院学报》2012年第3期48-53,共6页黄双双 李灿 
考虑了股票价格服从带时齐泊松跳的跳扩散模型的欧式择好(择差)期权的定价问题,在运用无套利理论得出期权价值微分方程的基础上,利用两资产择好(择差)期权与交换期权的线性关系,通过计价单位的变换,得出期权定价的显示定价公式。
关键词:跳扩散过程 择好(择差)期权 随机微分方程 
随机初始条件的一阶线性It 型随机微分方程末知参数的估计
《哈尔滨电工学院学报》1990年第3期 316-320,共5页梁学忠 
本文在文献的基础上,讨论了带随机初始条件的一阶线性It?型随机微分方程未知参数的估计问题.通过对解的结构进行分析,求得了概率密度函数.于是,利用极大似然法导出了未知参数的估计公式,并且证明了参数估值依概率1收敛到参数的真值.
关键词:随机微分方程 参数估计 
Two-stage Milstein Methods for Stochastic Differential Equations
《东北数学:英文版》2008年第1期 63-76,共14页王鹏 吕显瑞 柳振鑫 
Acknowledgment The authors would like to take this opportunity to thank Professor Li Yong for his instruction and encouragement.
关键词:随机微分方程 二级Milstein方法 解法 概率论 
平面中随机微分方程解的存在唯一性
《高校应用数学学报:A辑》1987年第2期聂赞坎 
设M,A分别是D=[0,∞)×[0,∞)上连续平方可积鞅和连续适应增过程,Z是在边界αD上连续适应过程,考虑随机微分方程 X_z=Z(s,0)+Z(0,t)-Z(0,0)+integral from R_x (a(ω,ζ,X)dA_ζ)++integral from R_x (b(ω,ζ,X)dM_ζ),z=(s,t)∈D, (*)...
关键词:随机微分方程 解的存在唯一性 平方可积鞅 增过程 随机积分 完备概率空间 强解 右连续 适应过程 可料过程 
A Limit Theorem for Solutions of Backward Stochastic Differential Equations
《中国矿业大学学报:英文版》2005年第3期 271-274,共4页BAI Shan HE Jiao 
国家自然科学基金,Science Foundation of CUMT
A limit theorem for solutions of backward stochastic differential equations was established. It extends a result of Briand et al.
关键词:随机微分方程 极限理论 数学理论 随机过程 
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