随机微分方程

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斜反射随机微分方程的Euler-Peano逼近
《湖北大学学报:自然科学版》2019年第2期198-201,207共5页朱玉明 熊伟 
湖北省教育科研项目(D20184301);荆楚理工学院科研项目(QN 201608)资助.
基于一定的反射边界条件,得到反射随机微分方程的解存在唯一性,并且在该反射条件下证明斜反射随机微分方程解的Euler-Peano逼近的一致Lp收敛性.
关键词:Euler-Peano逼近 随机微分方程 斜反射 
求解随机微分方程混合Euler方法的收敛性
《河南科技大学学报:自然科学版》2019年第2期91-95,110,111共7页王彩霞 张引娣 蒋茜 
国家自然科学基金项目(11572146,11401044).
通过对求解标量自治随机微分方程的梯形Euler-Maruyama方法进行改进,得到了混合Euler方法。当带有乘性噪音的随机微分方程的两个系数都满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时,证明了混合Euler方法的均方强收敛阶是0.5,并通过数值实验...
关键词:随机微分方程 混合Euler方法 收敛阶 全局Lipschitz条件 线性增长条件 
求解随机微分方程的θ-Heun方法的收敛性
《郑州大学学报:理学版》2019年第1期34-38,共5页张引娣 李瑞 刘奋进 
国家自然科学基金项目(211012140334,11401044,11471005).
Heun方法是一种求解随机微分方程数值解的重要方法,在该方法的基础上构造出一种新的数值求解方法,即θ-Heun方法,且研究了θ-Heun方法用于求解随机微分方程的收敛性.针对一个具体的标量自治随机微分方程,当方程的两个系数都满足Lipschit...
关键词:随机微分方程 θ-Heun方法 收敛性 LIPSCHITZ条件 
求解随机微分方程复合Heun方法的收敛性
《西北师范大学学报:自然科学版》2019年第1期20-25,共6页张引娣 王彩霞 蒋茜 
国家自然科学基金资助项目(11572146).
通过对求解标量自治随机微分方程的Heun方法进行改进,得到了复合Heun方法.在方程的漂移项及扩散项都满足Lipschitz条件和线性增长条件下,证明了复合Heun方法在均值与均方意义下的局部收敛阶分别是2和1,均方强收敛阶是1,并通过数值实验...
关键词:随机微分方程 复合Heun方法 收敛阶 LIPSCHITZ条件 线性增长条件 
基于g-期望的部分可观测非零和随机微分博弈
《控制理论与应用》2019年第1期13-21,共9页杨碧璇 郭铁信 吴锦标 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(11671404,11571369);the Provincial Natural Science Foundation of Hunan(2017JJ 3405)and the Yu Ying Project of Central South University.
本文研究了g-期望下的部分可观测非零和随机微分博弈系统,该系统的状态方程由It.o-L′evy过程驱动,成本函数由g-期望描述.根据Girsanov定理和凸变分技巧,本文得到了最大值原理和验证定理.为对所获结果进行说明,本文讨论了关于资产负债...
关键词:随机微分博弈 G-期望 正倒向随机微分方程 最大值原理 验证定理 
基于极大似然方法的随机微分方程参数估计
《军事交通学院学报》2018年第12期87-90,共4页索文莉 李长国 邢炜焱 
针对随机微分方程似然函数的复杂性,提出基于极大似然思想改进的参数估计方法。根据贝叶斯原理,将似然函数的最大化问题转化为对参数后验分布的研究,但其积分解析形式很难获得,因此后验分布一般并非标准分布。结合随机微分方程的模型特...
关键词:极大似然估计 随机微分方程 贝叶斯原理 MH抽样 
随机微分方程的截断Caratheodory数值方法
《应用数学与计算数学学报》2018年第4期786-796,共11页沈庆庆 胡良剑 
国家自然科学基金资助项目(11471071)。
研究了随机微分方程的截断Caratheodory数值解的收敛性.Caratheodory方法是随机微分方程的一种数值求解方法,但当全局Lipschitz条件或线性增长条件不满足时,收敛性往往不能得到保证.在局部Lipschitz条件和Khasminskii型增长条件下,证明...
关键词:局部LIPSCHITZ条件 Khasminskii型增长条件 截断Caratheodory数值解 收敛性 
Stratonovich型随机微分方程的三阶隐式型随机Runge-Kutta算法
《西昌学院学报:自然科学版》2018年第4期51-53,共3页袁玲 汪慧 梁静 
安徽新华学院校级科研项目(2016zr011);安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2017A623)。
构造求解Stratonovich型随机微分方程的强1阶收敛的三阶隐式型Runge-Kutta算法——IMRK算法,证明了该算法与现有算法相比,具有更广的稳定区间和更高的精度。
关键词:随机微分方程 隐式型随机Runge-Kutta算法 彩色树理论 
一类非线性pantograph混合随机微分方程的定性分析
《数学的实践与认识》2018年第24期266-272,共7页刘变红 袁志宏 刘桂荣 
国家自然科学资金(11471197);动态重叠网络上疾病和信息传播动力学建模与分析.
研究了下列非线性pantograph混合随机微分方程dx(t)=f(x(t),x(θ1t),t,r(t))dt+g(x(t),x(θ2t),t,r(t))dB(t),t≥0的零解的指数稳定性.利用随机微分方程的相关理论与M-矩阵理论,得到方程的零解的渐近有界性、p-阶指数稳定、几乎必然指...
关键词:pantograph混合随机微分方程 指数稳定 马尔科夫切换 
一类带有脉冲的生物入侵随机模型的分析
《山东科技大学学报:自然科学版》2018年第6期55-64,共10页王红飞 胡志兴 
国家自然科学基金项目(61174209, 11471034)
自然界存在大量的捕食关系,生物入侵是一种特殊的捕食关系。考虑到现实中两种群的关系难免受到环境的白噪声干扰和人类或自然灾害的脉冲干扰,选择研究具有脉冲的随机模型更有实际意义。首先从问题出发逐渐引入并建立模型,然后构建一...
关键词:捕食者-食饵 生物入侵 随机微分方程 持久与灭绝 脉冲 数值模拟 
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